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鹏华沪深300指数(LOF)C(006939)基金基本概况

发布时间:[2019-06-14]       返回列表

鹏华沪深300指数(LOF)C(006939)基金基本概况

本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于沪深300指数成份股和备选成份股。 在正常市场情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的成份股权重构建组合,少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。

2、股票投资策略本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照沪深300指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。

①定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整当成份股发生增发、配股、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内;根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时调整,并相应对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作。 3、债券投资策略本基金根据流动性管理的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

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